冰同學(xué)
2019-09-03 15:09老師,你好,我想問下什么情況下用normal VaR計算Liquidity-adjusted Var,什么時候用lognormal VaR計算,這道題沒有表示服從正態(tài)分布,為什么會使用Normal VaR?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-03 18:32
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同學(xué)你好,計算liquidity var/var的時候,先使用normal var算,如果題目和你說是服從連續(xù)復(fù)利的話,那么你再用lognormal var試試看
