春同學(xué)
2019-09-04 11:17這道題D選項(xiàng)，考慮相關(guān)性選取有最高相關(guān)性分析錯(cuò)在了哪里？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-04 17:11
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同學(xué)你好，分析資產(chǎn)組合的相關(guān)性固然是沒有錯(cuò)的，但是如果我們可以選擇資產(chǎn)組合的話，我們肯定是希望資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)越小越好啊，這樣資產(chǎn)之間就會(huì)有分散化的效果，如果相關(guān)系數(shù)太高的話，分散化效果被弱化，這樣會(huì)很危險(xiǎn)的
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