郭同學(xué)
2019-09-04 12:01老師,這道題只能用replication的辦法解答嗎?能不能用我下面求解S1和S0,5的解法呀?為什么?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2019-09-04 17:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,用你自己的算法是可以的,算出Z1,再算出Z0.5,進而就可以求出這個債券的價格了。
-
追問
老師,為什么我算出來Z0,5<0呀??你看看我劃大紅叉的方程式都是正確的嘛?
-
追答
你算得沒錯,因為這里兩個債券中有定價不準(zhǔn)確的地方。所以算出來的Z0.5小于0。
不用管它,繼續(xù)帶去求,最后可以得出D選項。
