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Wendy助教
2019-09-04 17:41
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同學你好,這個題最好的是ED的計算,就是你上面那個計算方式
只不過這里的利率y0是4.2%才是合適的,那么對應的代入價格的時候應該是105.8和106.1,p0是106.3
你看下這個
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追問
ED的計算公式?jīng)]有y0呀,只要Delta y呀,這里Delta y是多少呢?還有,ED公式里的P0不應該是中間那個利率對應的價格106,1嗎?
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追答
y0只是一個判斷初始利率的基準,否則怎么知道delta y是多少呢?這里近視的取delta y為0.025
這個題出的有點問題,價格和利率不匹配。你的思路是正確的
