姚同學(xué)
2019-09-04 15:27exceedence的個(gè)數(shù)為零不是最佳狀態(tài)嗎,N為什么會(huì)有下限?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-04 18:08
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同學(xué)你好,因?yàn)橐粋€(gè)風(fēng)控模型 既不能低估風(fēng)險(xiǎn)也不能高估風(fēng)險(xiǎn),exceedence天數(shù)是0,說(shuō)明你的VAR設(shè)定了太高了,本來(lái)銀行可以拿這些錢去投資的,結(jié)果都被你拿去交資本金了,所以這種情況下 VAr 太大也被認(rèn)為模型是不好的。
