春同學(xué)
2019-09-04 20:31bootstrap的缺點(diǎn)無(wú)法考慮異常值該如何理解，我有些忘記了
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-05 09:48
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同學(xué)你好，你問(wèn)的應(yīng)該是非參數(shù)法計(jì)算VAR的時(shí)候沒(méi)法考慮到極端值吧，并不是bootstrap這個(gè)方法不能考慮到，我給你舉一個(gè)例子 假設(shè)某個(gè)銀行 損失排序是 -100 -50 -20 -18 -16 -14 -13 -12 -11 -10 -9，那么你用非參數(shù)法計(jì)算VAR的時(shí)候，比如99%，那么你會(huì)找到的是第二個(gè)-50，而這個(gè)-100永遠(yuǎn)不會(huì)被你考慮進(jìn)去，但是-100偏偏是一個(gè)極端損失值，硬要說(shuō)bootstrap沒(méi)法考慮到極端值是有問(wèn)題的，因?yàn)槟阍谟?jì)算ES的時(shí)候，這個(gè)-100 就會(huì)被反復(fù)地考慮進(jìn)去并帶入運(yùn)算，所以非參數(shù)法在計(jì)算VAR的時(shí)候 是會(huì)產(chǎn)生這種缺點(diǎn)的。
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