1個(gè)回答
Adam助教
2019-09-05 09:48
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同學(xué)你好，你問(wèn)的是習(xí)題集第四題嗎？
絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指的是的總風(fēng)險(xiǎn)，即沒(méi)有參照物去比較。
相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是有一個(gè)benchmark
TEV就是里有benchmark，tev是基金經(jīng)理主動(dòng)投資組合的收益率與基準(zhǔn)組合的收益率（benchmark）之差的標(biāo)準(zhǔn)差
即是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
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追問(wèn)
您回答的是這個(gè)問(wèn)題嗎。。。
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追答
同學(xué)你好，是這樣的，網(wǎng)校上的習(xí)題在我們這里是不顯示題號(hào)的。我以為你問(wèn)的是習(xí)題集呢。
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（risk avoid）：不進(jìn)行交易，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。所有被留存的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是hedge able的，不能對(duì)沖掉的風(fēng)險(xiǎn)才要進(jìn)行避免AVOID
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（risk transfer）：將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方（third party）。例如，購(gòu)買保險(xiǎn)。
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整一般指資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)的調(diào)整，哪怕做假賬也能算資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的一種人為調(diào)整。資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的改變并不能改變公司的實(shí)質(zhì)以及其經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)的本質(zhì)，因此這起不到管理風(fēng)險(xiǎn)的作用。因此B錯(cuò)在了資本結(jié)構(gòu)這里
風(fēng)險(xiǎn)緩釋（risk mitigate）：采用交易策略降低風(fēng)險(xiǎn)，但是風(fēng)險(xiǎn)依然存在。
風(fēng)險(xiǎn)保留（risk keep/retention）：承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)以獲取對(duì)應(yīng)的回報(bào)。
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