陳同學(xué)
2019-09-04 22:37麻煩老師重點(diǎn)解釋C，其他的選項(xiàng)略帶解釋
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-05 17:48
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同學(xué)你好，這題考察的是α
A選項(xiàng)，是對的，我們可以把一些可以交易的非線性因素考慮到回歸方程里面，
B選項(xiàng)，貌似沒有這個(gè)說法，做一個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)似乎沒有什么意義吧
C選項(xiàng)，這個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)的有點(diǎn)明顯呀，首先，它說了一個(gè)easiest的，α的計(jì)算怎么說都是不簡單的，既然有非線性的因素在，肯定不會是easiset來形容的，其次，如果要考慮非線性因素，這個(gè)非線性的因素必須是可以交易的，像r^2這樣的收益，找不到對應(yīng)的交易標(biāo)的呀，所以C選項(xiàng)不可以
D選項(xiàng)，說這個(gè)不是問題，這個(gè)肯定說錯(cuò)了，既然有非線性的因素存在，自然是會有影響的
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回復(fù)Cindy：謝謝??
