春同學(xué)
2019-09-05 09:24bootstrap法既可以估計VaR又可以估計ES，其中是如何估計ES的哪？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-05 10:15
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同學(xué)你好，比如你有 幾萬個數(shù)據(jù)，那么你每次抽1000個數(shù)據(jù)，置信水平99%，那么你就可以確定一個隨機的VAR,進而找到超過VAR的10個數(shù)據(jù)（1000-990），然后計算一個ES，顯然這個ES也是隨機的，因為沒人知道你這一次抽到的是哪1000個數(shù)據(jù)，因此你只要反反復(fù)復(fù)去抽，就會出現(xiàn)不一樣的ES，最后再對這些ES算平均，就可以估計出一個新的ES。
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