楊同學(xué)
2019-09-05 10:06這一題,根據(jù)公式推導(dǎo),coupon越大,DV01越大,所以選擇B。我們之前學(xué)修正久期的時候,是反過來的,coupon越大,修正久期越小,我現(xiàn)在不明白為什么會這樣,一個是修正久期,一個是DV01,也是一種久期,為什么結(jié)論會相反?
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1個回答
Wendy助教
2019-09-05 15:39
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同學(xué)你好
因為標(biāo)準(zhǔn)不一樣。“coupon越大,修正久期越小”這個結(jié)論沒錯
而這題中,DV01 =MD*P*0.01%,coupon的變化不僅影響MD,也會影響債券價格的
