juliola
2019-09-05 10:25選項A“Copula enables the structures of correlation between variables to be calculated separately from their marginal distributions.”說的不是Copula能在兩個變量的邊際分布中把他們的相關(guān)性分離計算出來的意思嘛，說的是在將兩個映射后的正態(tài)分布整合成Copula時所選用的相關(guān)性的計算方式嗎？跟您這里回答的算違約概率沒關(guān)系啊
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-05 13:49
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同學(xué)你好，我這里只是以計算違約概率來舉一個例子，因為copular在實務(wù)領(lǐng)域主要就是用來計算資產(chǎn)之間的違約的相關(guān)系數(shù)的，或者可以用于把損失頻率分布和嚴重程度給黏在一起，然后再去計算尾部相關(guān)性，最后得到一起發(fā)生極端損失的概率，這個可以當做結(jié)論記住，因為無論從了理論上還是實務(wù)上的操作都極度復(fù)雜。
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