1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-05 14:04
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同學(xué)你好，coherent risk measure里面的單調(diào)性說(shuō)的是，如果資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)越大，那么你的收益應(yīng)該越小，這里的單調(diào)性其實(shí)是一個(gè)單調(diào)遞減的性質(zhì)，隨著風(fēng)險(xiǎn)變大收益率變小，而標(biāo)準(zhǔn)差在馬科維茨理論中是代表的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)的，我們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)里面學(xué)過(guò)，標(biāo)準(zhǔn)差越大，即風(fēng)險(xiǎn)越大，投資的收益也應(yīng)該越高，這里是不符合的，所以A是正確的一個(gè)表述。
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