春同學(xué)
2019-09-05 11:06可以說(shuō)滿足coherent risk measure，那么也滿足spectral risk measure？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-05 14:12
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同學(xué)你好，理論上是對(duì)的，但是最好不要混在一起去記憶，美國(guó)考試也不會(huì)和國(guó)內(nèi)考試一樣在這種地方惡心人，譜風(fēng)險(xiǎn)度量說(shuō)的是 對(duì)嚴(yán)重的損失賦予權(quán)重進(jìn)行計(jì)算，比如VAR 和 ES就是典型普風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)，但是VAR這個(gè)指標(biāo)在收益率不滿足橢圓分布的時(shí)候 是不滿足次可加性的，因此VAR有時(shí)候不滿足coherent的性質(zhì)。這個(gè)要記住。
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