王同學(xué)
2019-09-05 20:51如何推導(dǎo)這個式子,UL代表波動性,這個式子中根號下的部分由LR和PD的波動性構(gòu)成為什么LR的方差乘以PD,而PD的方差乘以LR^2?如何解釋?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2019-09-06 09:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個問題我需要研究一下,下午出差,下周答復(fù)你,如果沒回你可以再追問。不過從考試的角度,不要求掌握這么多
-
追問
請問如何解釋?
-
追答
具體推到如下。UL是信用損失的標(biāo)準(zhǔn)差,其平方是信用損失的方差,核心是求這個方差。
