Tortoiseba
2019-09-05 23:12老師,麻煩解答一下262頁的577題 為什么要乘以1/252開根號我看很多題都有這個是什么含義啊
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1個回答
Wendy助教
2019-09-06 10:31
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同學你好,題干中給的annual volatility,以這個波動率為基礎計算的VaR也是年的,而要求得是VaR是daily。要通過平方根法則進行轉換。一年默認是252天。
