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2019-09-06 10:2728分-29分:為什么會(huì)有-s跟+s消掉?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-06 17:54
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同學(xué)你好,因?yàn)镾MB前面的系數(shù)S,表示的是style weight,這個(gè)S就表示,買入小盤股,同時(shí)賣出相應(yīng)數(shù)量的大盤股,小盤股和大盤股前面對(duì)應(yīng)的系數(shù)都是S,只不過小盤股前面的系數(shù)是正的S,大盤股前面的系數(shù)是負(fù)的S,如果我們把這兩個(gè)系數(shù)都寫出來的話,就能很容易看出來二者加在一起剛好抵消了
