juliola
2019-09-06 12:08老師C選項Copulas make it possible to model marginal distributions and the dependence structure separately.能否這么理解:要直接得到AB兩個變量的聯(lián)合分布上的同時違約的概率很困難,現(xiàn)在用Copula去算,就可以把AB變量先拆出來,先單獨看他倆的marginal分布,再在將兩變量的邊際分布映射之后根據(jù)某個相關(guān)性建模,最后得到兩變量同時違約的概率即dependence structure,這樣等于是把AB的邊際分布和相關(guān)性結(jié)構(gòu)分開來建模了
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-06 17:55
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同學(xué)你好,copula的大致思路基本就是這個樣子,尤其是對于兩個相關(guān)性很低甚至是相互獨立的分布來說。
