郭同學(xué)
2019-09-06 12:52老師，481題我這種解法哪里不對(duì)??？為什么和答案差這么遠(yuǎn)呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-09-06 17:38
該回答已被題主采納
同學(xué)而你好，481你算的是有效久期呀
而題目要求計(jì)算的是久期與凸度
明顯方法就錯(cuò)了呀
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追問
有效久期不是久期的近似值嘛？為什么1,672和1，906差這么遠(yuǎn)?。?/p>
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追答
同學(xué)你好，對(duì)于含權(quán)債的分析可以采用有效久期（effective duration）:現(xiàn)金流不確定
麥考利久期、修正久期和美元久期的適用前提都是債券未來的現(xiàn)金流是確定的 -
追問
老師你上面的那段話標(biāo)點(diǎn)符號(hào)有歧義，能再解釋一下嘛
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追答
同學(xué)你好，這道題之前我解釋錯(cuò)了
是這樣的。你使用有效久期計(jì)算出來的，是與修正久期（我們通常說的久期）是相近的
這道題我們求得是麥考利久期
麥考利久期=MD*（1+y）=1.672*1.14=1.90608
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