杜同學(xué)
2019-09-06 14:10公式上a為截距項除以均值，但題目中直接等于β，是不是矛盾了，應(yīng)該怎樣記憶
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-06 17:58
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同學(xué)你好，公式并沒有寫錯，a*St-1 中的St-1代表的才是X，因此a=0.75，也就是回歸方程里面X的系數(shù)，這道題和截距完全沒關(guān)系，你要找到X的系數(shù)是什么。 有關(guān)記憶方法，你可以按照第三張圖的方式去進行記憶，個人覺得算是比較清晰簡單的理解方式。
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追問
為什么說和截距沒有關(guān)系？我看公式 a 不應(yīng)該就是截距的一部分嗎？
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追答
這里的話其實算是一個人為定義了，因為這個公式本質(zhì)想研究的是 μ-St-1，所以你要抓住的是 μ-St-1這個整體的前面的那個系數(shù)，然后展開后（第三張圖），正好寫成了類似于線性回歸方程的一個形式，所以人為定義了 貝塔作為均值回歸系數(shù)，定義X作為了St-1, 所以直接看貝塔就可以了，你想利用a也沒問題，但是你要利用截距項除以μs，然后才可以得到均值回歸系數(shù)a。我建議記住結(jié)論即可，因為這個公式其實是人為定義的，而且考試不太會考這背后的推導(dǎo)和數(shù)學(xué)定義。
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