mcp_mvp
2017-11-27 15:13還是關(guān)于這張圖的問題，是否因?yàn)閔edge的時(shí)間是以“月”為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，因此波動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差，也要按照月度數(shù)據(jù)為計(jì)算基準(zhǔn)？類似的，如果是計(jì)算針對(duì)若干年期間內(nèi)的hedge策略，統(tǒng)計(jì)口徑是否也應(yīng)調(diào)整為統(tǒng)計(jì)某統(tǒng)計(jì)期內(nèi)的年度的波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差？還是無所謂，只要取定一個(gè)平均值，波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)口徑越小越好，即可以按照年度均值作標(biāo)準(zhǔn)，來計(jì)算月度、甚至每日的標(biāo)準(zhǔn)差？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2017-11-27 19:38
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同學(xué)你好，波動(dòng)率可根據(jù) 根號(hào)T 進(jìn)行換算，根據(jù)計(jì)算的口徑自行調(diào)整匹配調(diào)整。
現(xiàn)實(shí)情況下，看研究的時(shí)間尺度和目的，視具體情況而定，并不是一定就越小越好。利率與波動(dòng)率的研究是二級(jí)的議題，一級(jí)做計(jì)算題先掌握公式。祝您學(xué)習(xí)愉快。
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