方同學(xué)
2019-09-08 00:09請問老師，cov(RA,RP)應(yīng)該是資產(chǎn)A的風(fēng)險(xiǎn)與投資組合風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)方差吧，那后面所有的相關(guān)系數(shù)p和波動率是不是應(yīng)該也表示風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)系數(shù)和波動率～按照一級所學(xué)的轉(zhuǎn)換公式，協(xié)方差的下標(biāo)和p以及波動率應(yīng)該保持一致的吧，類似我寫紅色便簽紙上的？
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1個回答
Cindy助教
2019-09-09 16:29
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同學(xué)你好，這個協(xié)方差不是表示風(fēng)險(xiǎn)之間的協(xié)方差，而是收益率之間的協(xié)方差，所有的下標(biāo)都是一一對應(yīng)的，比如相關(guān)系數(shù)ρ的下標(biāo)是A和P，這個指的是資產(chǎn)A和投資組合P收益率之間的相關(guān)系數(shù)，V的下標(biāo)是P，這個就表示整個投資組合的價(jià)值，以此類推呀
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