嚴(yán)同學(xué)
2019-09-08 09:53這段話的第二點（角標(biāo)）想問下，第一步先算股指的Var，第二步把這個var（dollar）代入BSM，調(diào)整S（0），再算出新option price。是這樣嗎？其中d1、2要調(diào)整的，就是概率分布也作相應(yīng)調(diào)整對嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2019-09-09 18:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個說的其實不是計算option的price，說的是VaR。
VaR指的是極端損失，或者再簡化點說的是損失，或者是option price的變化（比如價格變?。Ｋ訴aR可以看成是期權(quán)價格的變化，delta p，只不過這個是極端價格的變化。而期權(quán)價格的變化，又和它標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化息息相關(guān)
所以這里其實說的是，期權(quán)的VaR可以看成是標(biāo)的資產(chǎn)價格的極端變化的一定轉(zhuǎn)化。
0
0
0
0
