1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-09 13:48
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同學(xué)你好，非參數(shù)法中比如歷史模擬法的一個(gè)劣勢(shì)就是在于沒辦法預(yù)測(cè)巨大的損失，因?yàn)楫?dāng)極端損失high magnitude loss發(fā)生的時(shí)候，歷史數(shù)據(jù)中可能從來沒有這樣的數(shù)據(jù)，因此如果用歷史模擬法算出來的var是沒法預(yù)測(cè) 歷史上從沒有發(fā)生過的損失的，所以在有極端損失發(fā)生或者損失嚴(yán)重程度比較大的時(shí)候，更適合使用參數(shù)法。
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