程同學(xué)
2019-09-08 16:47老師,這里您說2000份的期權(quán)自帶delta和gamma,為什么在原頭寸里只+0.62*2000,而不加+0.15*2000?
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1個回答
Cindy助教
2019-09-09 17:45
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同學(xué)你好,因為新加入的頭寸和原先的頭寸的gamma加總在一起,抵消為0了呀,這一步就是gamma對沖呀,所以到最后我們就加上delta就好了呀
