小同學
2019-09-08 20:10不明白window 和time horizon 的區(qū)別 還有在回測中window一定是250嗎
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-09 16:30
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同學你好
Horizon確定的是數(shù)據(jù)的統(tǒng)計標準，是搜集weekly的數(shù)據(jù)還是daily的數(shù)據(jù)，windows是計算VaR特有的，在歷史模擬法中，表示的是利用最近多少個數(shù)據(jù)確定VaR值。例如你要回測最近一年的所有的weekly的數(shù)據(jù)，那么window是一年，horizon是一周。回測window一般是一年，但是并沒有規(guī)定一定要使用一年的，也有對兩年三年進行回測的。
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