小同學(xué)
2019-09-08 22:03答案的解析沒看明白 希望能詳細(xì)解答一下
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-09 16:49
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同學(xué)你好，這個其實是一級估值風(fēng)險和模型中的知識點，你第一年的利率是5%，第一年到第二年的利率是3%，那么你兩年的spot rate就是 1.05*1.03 開根號 再減去 1，這個就代表了從0開始到2時刻結(jié)束所應(yīng)該獲得的利率，這部分算很基礎(chǔ)的知識點，如果忘記的話 可以回去看下一級估值風(fēng)險與模型中計算spot rate部分的講義。
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