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Crystal助教
2019-09-09 18:00
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首先完全負相關,然后一買一賣,那么這個交易就不可能是一個對沖的策略。所以這個題目正確的說法是c
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追問
老師一買一賣是不是屬于價差交易,我不太理解對沖策略這個點,為什么這不算對沖策略,怎么樣才能對沖呢?
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追答
只有兩個資產之間的相關性是正相關的時候,此時一買一賣就是一個對沖的策略
