zoki
2019-09-08 23:52老師麻煩您這幾個(gè)選項(xiàng)都仔細(xì)講一下吧，謝謝～
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-09-09 16:36
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同學(xué)你好
A：相同期限的美式看漲期權(quán)之間的價(jià)格差異不會(huì)超過(guò)它們執(zhí)行價(jià)格之間的差異（我們用價(jià)差原理去分析：因?yàn)闊o(wú)紅利的American call和European call是一樣的。綜合下面這個(gè)圖形，A選項(xiàng)正確）
B：原理同A
C：如果American put的執(zhí)行價(jià)大于股價(jià)，我就直接行權(quán)了，此期權(quán)沒(méi)有存在的必要。
D：時(shí)間越長(zhǎng)對(duì)于美式期權(quán)越是好的，時(shí)間對(duì)于美式期權(quán)是正的影響。
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