Pyer
2019-09-09 22:42請問老師是不是理論上ρ和σ是反向的（ρ＝cov/σσ），但是實證上是同向的？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-09-10 09:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，并不能完全這樣去理解，因為rho 除了受到sigma的影響，還是會受到cov的影響的，只能說 當(dāng)兩者的波動率同時變大的時候，rho是有可能變大的，尤其是在經(jīng)濟不好的時候，但是也有可鞥rho是不變的，因為cov也會發(fā)生變化，而且考試也不太會從這個角度去進行考察，如果要這么考肯定信息會給足你的。
0
0
0
0
