Pyer
2019-09-09 23:00P＝0.2，1-p＝0.8，那rate下降上升比為什么不是D？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-10 10:04
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同學(xué)你好，這題的P是0.8，而不是0.2，我們計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)中性概率的時(shí)候，一直計(jì)算上漲的概率P，而不是下跌的，但是題目是反過(guò)來(lái)問(wèn)你的，先問(wèn)你decrease的概率 再問(wèn)你increase的概率，所以你選的時(shí)候要仔細(xì)一點(diǎn)，不然容易混起來(lái)。
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