孟同學(xué)
2019-09-10 04:28這道計算Ho Lee模型的題目 公式不應(yīng)該是r + (λ1+λ2)*dt-2σ*根號(dt)么, 但是答案里面右邊是2*2%*根號（1/12）為什么就不用根號（dt）了呢？ 題目在附件截圖里面Capture。第二個附件Capture2是ppt講義里面的公式。 可以幫我看一下么 謝謝！
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-10 10:31
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同學(xué)你好，sigma=2%，根號dt=根號1/12，答案并沒有錯，dt代表的是時間，那么你一個月為一個間隔 dt等于1/12,。
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回復(fù)Robin Ma：謝謝！ 教師節(jié)快樂 ：）
