孟同學(xué)
2019-09-10 09:41信用風(fēng)險(xiǎn)-違約概率估計(jì)的視頻 ppt 50頁(yè)里面說如果m確定的時(shí)候,α的分布就從標(biāo)準(zhǔn)正太變成了正態(tài)分布, 均值是βm, 標(biāo)準(zhǔn)差是 根號(hào)(1-β^2). 把K進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化就可以求PD。 可是根據(jù)之前m不確定的時(shí)候,用 PD = P(α<(-E/V0)) , 為什么變成了P(α<K) 表示違約概率了呢? 謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-10 18:30
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同學(xué)你好,其實(shí)不用糾結(jié)的哦,這里只是用一個(gè)字母K來代替了-E/V0這一項(xiàng)而已呀,更多的情況下,我們看到的都是一個(gè)簡(jiǎn)單的常數(shù)K哦,-E/V0,這種寫法老師目前還沒有見過題目出成這樣的(#^.^#)
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回復(fù)Cindy:謝謝! 教師節(jié)快樂!
