樓同學(xué)
2017-11-27 22:08請問SML線的斜率應(yīng)該是Rm-Rf吧。為啥是b選項(xiàng)呢?
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1個回答
大鬼班主任
2017-11-28 09:13
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斜率是(Rm-Rf),那還記不記得這個斜率乘以的參數(shù)是什么?是β。所以完整的寫就是(Rm-Rf)×β。β這里就代表了market risk,也就是風(fēng)險充分分散化后的風(fēng)險,也就是系統(tǒng)性風(fēng)險。
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