何同學(xué)
2019-09-10 20:07老師,第48頁課件,為什么會說VaR太大時候,需要額外的資本金?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-11 10:29
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同學(xué)你好,這個你要結(jié)合巴塞爾協(xié)議,在巴塞爾協(xié)議市場風(fēng)險內(nèi)部模型法算資本金的時候,不是會有一個懲罰系數(shù)Mc么,這個懲罰系數(shù)就是根據(jù)你的回測的exception的天數(shù)來的,你的exception很多的話,Mc就會變大,因此會造成額外的資本金。
