鄧同學(xué)
2019-09-10 21:07這個(gè)是18年mock的上午題,與印象中的知識(shí)簡(jiǎn)直完全相反,非正態(tài)分布可以使用么?當(dāng)前熊市經(jīng)歷沒預(yù)期到的高額損失不正好是使用conditional VAR嗎?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2019-09-12 19:06
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你好,參數(shù)法要求服從正態(tài)分布,歷史法和Monte Carlo法不需要正態(tài)分布假設(shè)。
第二句話錯(cuò)在CVaR沒有benchmark, 他本身是能幫助VaR衡量左尾的極端損失,所以這里錯(cuò)在CVaR的描述,不是說CVaR不能用在這里。
