1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-11 17:19
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同學(xué)你好，先看A和B選項(xiàng)，假設(shè)國債利率上升，那么國債價(jià)格下降，而這個(gè)投資者是賣出國債，所以投資者是盈利的，因此B選項(xiàng)的說法是錯(cuò)的，
B選項(xiàng)的解釋也可以適用于A選項(xiàng)，當(dāng)互換利率保持不變，國債利率上升的時(shí)候，就是二者之間的利差縮小的時(shí)候，這個(gè)我們剛剛分析得出的結(jié)論是盈利，不是虧損，所以A選項(xiàng)也說錯(cuò)了
C和D選項(xiàng)，大部分的衍生品交易都具有這樣的一個(gè)特征，是負(fù)偏的，如果一個(gè)投資的收益是正偏的，哪有這么好的事情呀，賺錢的機(jī)會(huì)比虧錢的可能多，所以C選項(xiàng)的表述才是更符合實(shí)際的
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