不同學(xué)
2019-09-10 21:15老師，這塊的協(xié)方差平穩(wěn)與白噪聲之間感覺就差了一個(gè)條件，即是否系列自相關(guān)，因?yàn)閮烧叨家缶岛头讲顬槌?shù)，如果非自相關(guān)那就是白噪聲了。那么沃爾德理論就是在用一組白噪聲解釋一個(gè)協(xié)方差平穩(wěn)的時(shí)間序列，，而這些時(shí)間序列之間其就只差了一個(gè)是否自相關(guān)的性質(zhì)，是這樣理解吧。怎么感覺沒差很大呢。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-09-11 09:50
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有差的呀，協(xié)方差平穩(wěn)要求的是均值和協(xié)方差長期保持不變就可以了，這個(gè)均值可不一定是0啊，但是所有的白噪聲都是均值為0的，所以即使是沃爾德理論塔說的也是均值為0的協(xié)方差平穩(wěn)的。
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