王同學(xué)
2019-09-11 12:58這里的k為什么這樣求?7%在題目中是說(shuō)持有者要賺的,這樣用合理嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-09-11 17:21
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同學(xué)你好,這個(gè)7%是鎖定的要賺的(季度復(fù)利的情況下,年化利率):因此可以判斷出這是一個(gè)FRA的空頭。收的利息鎖定
老師這里使用的是將季度復(fù)利的利率轉(zhuǎn)換為連續(xù)復(fù)利
沒(méi)什么問(wèn)題呀
但是這道題按正常來(lái)說(shuō),是要將rf進(jìn)行轉(zhuǎn)換
看圖2
