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Crystal助教
2019-09-12 09:49
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怎么會不變呢，1個月的平均收益，那么均攤到每天還能是1個月的平均收益嗎
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嗯嗯，我和那個distribution of sample mean搞錯了，sample mean的分布它的mean就等于population的mean吧？
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追問
那也不對啊，如果這道題這樣理解就不對了，老師幫我看看我哪里理解錯了：這個stock的annual return分布滿足μ=15%，標準差=30%，現(xiàn)在要求計算1周的stock return的分布，那就是說從一個size為365的population中取出一個size為7的sample計算它的mean和標準差，按照定量分析中所學，這個sample的mean和population的mean沒有必然的大小關系吧？
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追答
不是的，你說的是不對的，你說的7個數據本質上還是年的收益率，不是周的收益率
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