杜同學
2019-09-11 15:57第二個小點 如果大的損失發(fā)生在很久之前 那權(quán)重不是很小嗎，為什么一定是higher weight呢？ 這個權(quán)重的大小是和時間有關(guān) 但與損失或收益大小無關(guān)吧？
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-11 17:39
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同學你好，你的思路很清楚，考慮的是對的，但是那句話后面還有一段，and the resulting next-day VaR would be higher than it would otherwise have been。這里說的是 給最近的大的損失很高的weight可以對next day的VaR有一個提升的作用，所以總體來看，這句話是沒問題的，當然你說的情況是正確的。
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