1個回答
Robin Ma助教
2019-09-11 17:59
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同學(xué)你好，日間交易是會增加收益率的波動率，這個算是一個實(shí)證結(jié)論吧，因?yàn)槟闳臻g交易牽涉到的買賣，肯定會影響整體投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，比如你上午還有這個資產(chǎn)的，下午賣出去了，但是計算VAR的時候，其實(shí)你的這個資產(chǎn)已經(jīng)不再了，但是模型還認(rèn)為這個資產(chǎn)在，就會偏差
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