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Robin Ma助教
2019-09-12 17:59
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同學(xué)你好,這個其實在一級的估值里面我們已經(jīng)學(xué)過,ES,VAR的計算其實都是要基于概率計算的,這里討論ES,你超過VAR的數(shù)字是會有很多,但是某些數(shù)值百年一遇,你不可能算ES的時候要給一樣的權(quán)重,這樣算出來的VAR顯然會高估風險,所以這里要用概率的加權(quán)平均更加合理
