葛同學(xué)
2019-09-12 04:21老師您好，absolute risk 怎么理解？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-12 18:05
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同學(xué)你好， 一級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)和二級(jí)的投資里都提到過這個(gè)概念，absolute是指沒有考慮benchmark的風(fēng)險(xiǎn)大小，最典型的就是標(biāo)準(zhǔn)差。這些指標(biāo)在判斷的時(shí)候一定要有參照物的，比如你的sigma就是10%，看起來很大，但是整個(gè)市場(chǎng)的sigma是20%，這時(shí)候就沒法說你基金經(jīng)理能力差了，一級(jí)里面的tracking error就是典型的非absolute risk比較法
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回復(fù)Robin Ma：track error，jensen alpha，MQ 都是 relative risk
