葛同學(xué)
2019-09-12 04:37老師，緩釋回測問題，都有哪些方法？選擇中的D，也算一個(gè)吧？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-12 18:10
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同學(xué)你好，這個(gè)題目選的是B，C和D應(yīng)該一上來就排除，因?yàn)橹眯艆^(qū)間的選擇是你回測時(shí)候選擇的一個(gè)參數(shù)，或者說是你選擇的一個(gè)可信度，而題干問你的是日間交易帶來的收益率的波動(dòng)我們該怎么解決這個(gè)問題，而日間交易帶來的波動(dòng)率解決方法是盡量用短的時(shí)間的數(shù)據(jù)來檢驗(yàn)，至于你95 99的置信水平這是沒關(guān)系的，取決于你對(duì)模型的要求。
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