caramelhan
2019-09-12 09:36請(qǐng)問(wèn)為什么是用110-101?沒(méi)懂,這個(gè)公式又是哪的?謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-12 15:50
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同學(xué)你好,這是利用違約模型計(jì)算VaR的一種算法,UL=WCL-EL。wcl是95%置信水平下的損失,累計(jì)到95%是BBB評(píng)級(jí),也就是101,此時(shí)損失110-101=9,那么WCL就是9。有時(shí)候,題目會(huì)說(shuō)明EL要不要減去,如果不用減去,就直接是UL=WCL,如果EL要減去的話,那么UL應(yīng)該也是小于9的,所以這道題還是選擇A選項(xiàng)。
