Phyllis
2019-09-12 09:46老師您好 我看到答疑區(qū)有很多同學(xué)糾結(jié)return算cov.的時候到底用t-1還是t的 然后有回答說答案給錯了 這道題也沒有看到視頻講解 那請問到底是用哪個的？如果按照公式 應(yīng)該是t-1?
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1個回答
Crystal助教
2019-09-12 17:26
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是的
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追問
麻煩老師可以詳細(xì)一點(diǎn)作答嗎？謝謝
答疑區(qū)說用0.2% 2.5%，答案給錯了
請問應(yīng)該是怎么算的 -
追答
因?yàn)閑wma和garch模型都是對于波動率的更新，所以如果有最新的收益率，那么就應(yīng)該用最新的數(shù)據(jù)來進(jìn)行計算，所以應(yīng)該用t的，但是有些題目中又是按照t-1來進(jìn)行計算的。協(xié)會也沒有對此進(jìn)行勘誤，所以很難講用哪一個，所以我們一般都是先用t的，如果沒有答案，那么就帶入t-1的
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回復(fù)Crystal：好的 謝謝老師
