Phyllis
2019-09-12 10:21老師您好 看到這道題選項d 想問一下 線性回歸中截距項還有可能是負數(shù)嗎？沒怎么見過這種狀況 想問問 還有就是The beta will be misestimated because hedge fund exposures are nonlinear.感覺這個選項a說得也挺對的。因為選取數(shù)據(jù)錯誤 所以擬合的結(jié)果非線性，所以就beta錯估了 請問哪里不對？ 謝謝
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2019-09-12 17:33
該回答已被題主采納
截距項當然有可能是負數(shù)了。
這個題目其實從根上就是錯的，因為使用的數(shù)據(jù)和真實的信息之間是不匹配的，所以你用一個有問題的數(shù)據(jù)回歸出來的模型，你是不能指望他可以幫你預(yù)測下一次的信息。所以說最后的結(jié)果出來就只能是顯示，你這個模型是錯的。
-
追問
所以請問老師a為什么是錯的？
-
追答
他說x和y之間的關(guān)系是非線性的，這本身就是不對的，因為這個題目里面beta最后的結(jié)果不顯著不是因為xy之間是沒有線性關(guān)系，而是他數(shù)據(jù)用錯了。
0
0
0
0
-
回復(fù)Crystal：好的 多謝老師
