周同學(xué)
2019-09-13 09:54為什么下標(biāo)都是m？我覺得E(Rm)-Rf/Rhom不能算SR吧？E(Rp)-Rf/Rhop才是SR；TR同理。下標(biāo)m還是p關(guān)系到一個指標(biāo)是拿的大盤數(shù)據(jù)還是拿的自己做的投資組合決策的數(shù)據(jù)。SR和TR是研究業(yè)績的，當(dāng)然是研究自己的投資組合決策，即承擔(dān)一單位porfolio的總風(fēng)險或者系統(tǒng)性風(fēng)險對應(yīng)有多少超額回報率；如果是承擔(dān)一單位大盤的總風(fēng)險或者系統(tǒng)性風(fēng)險對應(yīng)有多少超額回報率就不算SR/TR了吧
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1個回答
Adam助教
2019-09-16 09:40
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同學(xué)你好，下標(biāo)示M表示的是市場組合的TR/SR
下標(biāo)m還是p關(guān)系到一個指標(biāo)是拿的大盤數(shù)據(jù)還是拿的自己做的投資組合決策的數(shù)據(jù)。SR和TR是研究業(yè)績的（研究市場組合的數(shù)據(jù)、與研究自己的投資組合的數(shù)據(jù)）的一種方法，沒有明確規(guī)定必須是自己的投資組合。我們在分析市場的變化時，使用M的TR/與SR同樣是可以的。只不過在考試時我們通?？疾斓淖约旱耐顿Y組合（可以這樣理解，M是特殊情況）
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