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Cindy助教
2019-09-16 15:28
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同學(xué)你好，A選項，這是一個客觀事實，股票的收益和VIX指數(shù)之間確實是負向相關(guān)的關(guān)系
B選項，這也是一個客觀事實，波動率是negative price of risk，指的就是如果我們想做多波動率，承擔(dān)波動率的風(fēng)險的話，我們要以賣出保護的方式才可以，這就叫negative。不像一般的商品，我們只要買入即可，就可以承擔(dān)他們的風(fēng)險，獲得他們的收益。
C選項，波動率增加的話，股票收益是下降的，不是上升，理由和A選項一樣
D選項，所謂的杠桿效應(yīng)，當(dāng)波動增加的時候，說明公司的風(fēng)險增加，風(fēng)險增加說明杠桿增加，當(dāng)公司杠桿增加的時候，所有者權(quán)益是下降的，對應(yīng)的股價是下降的
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