許同學(xué)
2019-09-14 14:24老師，322題BC選項(xiàng)如何理解？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-16 16:02
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同學(xué)你好，B選項(xiàng)，α能不能在90%的置信水平下顯著，做一個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)就可以了，不管是第一種情況，還是第二種情況，α都是可以通過假設(shè)檢驗(yàn)的，第一種：t=0.72%/0.356%=2.022472,第二種情況:t=0.65%/0.332%=1.957831,90%對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值是1.65，所以α是顯著的，也就是說SMB和HML的加入是可以增加收益，所以C選項(xiàng)的說法就是錯(cuò)的，C選項(xiàng)說的是did not generate sustained α，所以是錯(cuò)的
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